服务长钱长投生态建设 上证指数体系新增三大多资产指数系列

4月2日，上海证券交易所与中证指数有限公司联合发布公告，将于4月3日正式发布上证红利基准做市股债恒定比例指数系列、上证基准做市股债恒定比例指数系列和上证科创股债恒定比例指数系列，共计15条指数。上述系列指数旨在满足市场低风险、稳收益的投资需求，通过股债资产的不同配比，提供标准化、多元化的资产配置工具，进一步丰富上证多资产指数体系。

稳健配置指数体系进一步丰富

上证红利基准做市股债恒定比例指数系列、上证基准做市股债恒定比例指数系列和上证科创股债恒定比例指数系列均采用“核心宽基/红利指数+优质信用债指数”模式，设置五档股债配置比例，权益占比分别为30%、20%、15%、10%、5%，对应债券比例依次递增，以形成差异化风险等级并凸显低波稳健属性，投资者可根据自身风险偏好灵活选择。

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其中，上证科创股债恒定比例指数系列的权益资产为上证科创板50成份指数，债券资产为上证AAA科创债指数。上证红利基准做市股债恒定比例、上证基准做市股债恒定比例指数系列的权益资产指数分别选取上证红利指数、上证50指数，债券资产均为上证基准做市公司债指数。该指数系列定位清晰，标的集中于沪市、产品规模容量大，通过股债配置有效平滑波动，匹配不同类型投资者的稳健投资需求。

本次三大多资产指数系列推出，是上交所与中证指数公司完善上证指数体系、服务投资端改革的重要布局，有助于构建覆盖多元化、标准化的多资产指数矩阵。

据了解，三大系列形成差异化互补，上证红利基准做市股债恒定比例侧重高股息、高等级债，契合长期价值投资；上证基准做市股债恒定比例指数系列聚焦大盘蓝筹、稳健债，代表沪市核心资产配置；上证科创股债恒定比例指数系列突出硬科技、科技创新债，服务国家创新战略，共同构建覆盖价值、蓝筹、科创的多资产指数矩阵。

首条科创板多资产指数亮相

此次推出的上证科创股债恒定比例指数系列是首条科创板和科创债结合的多资产指数，标志着上交所科创指数体系与产品生态建设迈向新阶段。

该系列围绕科技创新主线进行资产配置，权益资产选取上证科创板50成份指数，覆盖科创板硬科技龙头企业；债券资产选取上证AAA科技创新公司债指数，聚焦高信用等级科创主题债券，全面覆盖科创领域优质资产。指数权益资产占比分别为5%、10%、15%、20%、30%，基日以来指数系列年化收益率分别为5.21%、5.95%、6.69%、7.43%和8.93%，年化波动率分别为1.66%、3.16%、4.74%、6.33%和9.51%，风险收益性价比突出。该系列指数为投资者提供了分享科创成长、追求稳健收益的全新配置工具，有助于引导中长期资金支持科技创新，服务实体经济高质量发展。

目前，上交所和中证指数公司已发布115条多资产指数，其中上证系列15条，构建了覆盖恒定比例、风险平价、目标风险、波动率控制等类型的上证多资产指数体系，为服务居民财富管理，引导中长期资金入市提供工具抓手。

未来，上交所与中证指数公司将持续围绕国家战略导向与市场需求，持续优化多资产指数供给，丰富稳健型指数工具供给，为资本市场高质量发展提供助力。

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